Henning A. Jensen er blandt andet kendt for mange års undervisning på Bornholms Erhvervsskole og sit engagement i politik og diverse foreninger. Men faktisk blev han døbt Alf, men var så ked af mellemnavnet, at han senere ændrede det til Andreas efter sin bedstefar.
Henning A. Jensen voksede op i Hasle, hvor han tog realeksamen på den lokale skole, og i 1971 blev han matematisk-fysisk student fra Rønne Statsskole.
Vejen gik til København, hvor studierne på Handelshøjskolen blev afsluttet med en cand.merc.-eksamen i afsætningsøkonomi og markedsanalyse i 1977. Her mødte han i Tordenskjoldsgade på sit første værelse sin senere hustru Anne-Marie, der var datter af logiværterne.